УДК 338.27
Преображенская Е.Ю.
Структурные изменения в российской экономике
Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Нахимовский проспект, 47, 117418
UDC 338.27
Preobrazhenskaya E.
Structural changes of the Russian economy
Central Economics and Mathematics Institute RAS, Moscow,
Nachimovsky Prospect, 47, 117418
Предложен новый метод обнаружения структурных сдвигов в регрессионных эконометрических моделях. Этот метод позволяет обнаруживать структурные сдвиги в используемой выборке данных и получать состоятельные оценки моментов структурных сдвигов. Установлена асимптотическая оптимальность предложенного метода обнаружения структурных сдвигов в регрессионных зависимостях.
Ключевые слова: структурные сдвиги, последовательное тестирование гипотез, асимптотическое распределение, скорость сходимости.
Is proposed new method for detecting structural changes in regression econometric models. This method allows the detection of structural changes in the data sample used and to obtain consistent estimators of the moments of structural change. Is derived asymptotic optimality of the proposed method of detecting structural changes in the regression.
Key worlds: structural changes, sequential hypothesis testing, asymptotic distribution, rate of convergence.