УДК 336.051
Давидюк Е.С.
Модели Бокса-Дженкинса как средство анализа финансовых рядов
Мурманский государственный гуманитарный университет
Мурманск, Капитана Егорова 15, 183720
UDC 336.051
Davidyuk E.S.
BOX-JENKINS MODELS AS A MEANS OF ANALYSIS THE FINANCIAL SERIES
Murmansk State Humanities University,
Murmansk, Kapitan Egorov 15, 183720
В данном докладе рассмотрены особенности финансовых временных рядов и модели Бокса-Дженкинса, применяемые для моделирования поведения финансовых рядов.
Ключевые слова: стационарность, временной ряд, авторегрессия, скользящее среднее, модели Бокса-Дженкинса.
In this report we consider the peculiarities of financial time series and Box-Jenkins models used to simulate the behaviour of the financial serie..
Key words: stationary process, time series, AutoRegression, moving average, Box-Jenkins models.