У роботі розглянуто диференціально-функціональні рівняння (ДФР) з марковськими параметрами, як сильний розв’язок стохастичного диференціально-функціонального рівняння з пуассоновими перемиканнями (СДФРзПП). Такі ситуації спостерігаються при створенні математичних моделей, які мають назву динамічних систем випадкової структури. Марковський процес слід розглядати як пару відрізків розв’язку ДФР та СДФРзПП.
Ключові слова: лінійне диференціально-функціональне рівняння, ймовірнісний простір, марковський процес
The paper discusses functional differential equation with Markov parameters as a strong solution of a stochastic differential-functional equations with Poisson switchings . Such situations occur when creating mathematical models, called dynamic systems of random structure. Markov process should be seen as a pair of segments solution functional differential equation and stochastic functional differential equations with Poisson perturbations.
Key words: linear functional differential equations, probabilistic space, Markov process
УДК 519.217
Дорошенко І.В., Борисенко І.С.
Стійкість лінійного диференціальнофункціональногорівнянняз марковськимипараметрами
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,Чернівці, Коцюбинського 2, 58012
UDC 519.217STABILITY OF LINEAR DIFFERENTIAL FUNCTIONAL EQUATIONS WITH MARKOV PARAMETERS
Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych, Chernivtsi, Kotsyubinskogo 2, 58012